Asymptotics for Fractional Processes

Asymptotics for Fractional Processes

Davidson, James

Oxford University Press

04/2025

224

Dura

9780198955177

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1: The Fractional Model
2: Fractional Asymptotics
3: The FCLT for Fractional Processes
4: The Fractional Covariance
5: Stochastic Integrals
6: Weak Convergence of Integrals
7: Fractional Cointegration
8: Autocorrelated Shocks
9: Frequency Domain Analysis
10: Autoregressive Roots near Unity
A: Appendix: Useful Results
B: Appendix: Identities and Integral Solutions
References
Index
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