Measuring Corporate Default Risk

1. Objectives and Scope ; 2. Survival Modeling ; 3. How to Estimate Default Intensity Processes ; 4. The Default Intensities of Public Corporations ; 5. Default Correlation ; 6. Frailty-Induced Correlation ; 7. Empirical Evidence of Frailty ; A. Time-Series Parameter Estimates ; B. Residual Gaussian Copula Correlation ; C. Additional Tests for Mis-Specified Intensities ; D. Applying the Gibbs Sampler with Frailty ; E. Testing for Frailty ; F. Unobserved Heterogeneity ; G. Non-Linearity Check ; H. Bayesian Frailty Dynamics ; I. Risk-Neutral Default Probabilities

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• Finança das empresas
• Orçamentação e gestão financeira
• Avaliação de riscos